Caso destacado · Inmobiliario · Private equity
Una base de datos se convirtióen un motor de precios probabilístico.
Una firma brasileña de private equity con gran exposición inmobiliaria contaba con una extensa base de datos propia, pero sin una estructura para convertirla en inteligencia de precios. Grand Thera desplegó una capa de decisión econométrica sobre TheraOS.
- Cliente
- Firma de private equity inmobiliario
- Sector
- Inmobiliario · Private equity
- Motor
- Econométrico · probabilístico
- Horizonte
- A nivel de activo, por región
El motor de precios
¿Está mal valorado este activo?¿Qué tan probable es el objetivo?
Cada activo tiene una distribución de valor razonable que se amplía con el tiempo y la volatilidad. Mueva el objetivo y la volatilidad, cambie de activo y abra la vista de cartera para ver las desviaciones de precio en todo el libro.
Datos de demostración · arrastre para orbitar
Activo
P(objetivo en 24 m)
3%
Oferta vs. valor razonable
Sobrevalorado
fair 88 · oferta 100
De la profundidad de los datos a la precisión del retorno.
- El desafío01
Datos sin una estructura de valoración.
- Un gran conjunto de datos sin modelos de valoración estructurados
- Sin una visión clara de si los activos estaban sobrevalorados, a precio justo o infravalorados
- Sin un marco probabilístico para alcanzar el precio objetivo
- Simulación limitada de escenarios de volatilidad y retorno
- El despliegue02
TheraOS como capa de inteligencia; AITs econométricos encima.
- Datos transaccionales, regionales y macroeconómicos integrados
- Indicadores de valoración y precios estandarizados
- Paneles por activo y vistas de escenarios por geografía
- Recalibración continua de precios
- Modelos econométricos de precios
- Probabilidad de alcanzar el precio objetivo
- Simulación de volatilidad y retorno
- Los resultados03
Señales de precio con probabilidades asociadas.
- Identificación dinámica de activos mal valorados
- Evaluación probabilística del logro del precio objetivo
- Simulaciones estructuradas de volatilidad y retorno
- Una visión más clara de los escenarios de retorno ajustado al riesgo
Visualización de escenarios
Retorno y volatilidad, simulados en distintos escenarios.
Simulaciones estructuradas de volatilidad y retorno por geografía: el abanico de resultados, no un único pronóstico.
“Lo que al principio parecía un desafío de datos complejo se convirtió rápidamente en un motor de precios estructurado y probabilístico.”
